判斷題在因素推動方法實施過程中，通過調(diào)整組合的參數(shù)k，可以將因子之間變動的相關(guān)性考慮進去。
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1.多項選擇題對于場內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品，下列（）因素應該作為風險因子集合之內(nèi)。
A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)收盤價
C.標的物價格
D.波動率曲面
E. 利率
2.單項選擇題下列敏感度指標中，能夠把利率變動對債券未來現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標是（）
A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期
3.單項選擇題反映了投資規(guī)模增加后，組合VaR值變化的指標是（）
A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標準差
4.單項選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計算VaR方法的主要區(qū)別是（）
A.monte carlo模擬法不需要歷史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗調(diào)整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對模型進行假設(shè)
D.monte carlo模擬計算速度快
最新試題
一般而言，發(fā)行超過1億美元新債務的并購收購方需要完成以下工作：（）
題型：單項選擇題
合并和收購過程中的賣方包括以下類別：（）
題型：單項選擇題
證券市場禁入包括以下（）方面。
題型：多項選擇題
投資意向書和/或條款書中的條款是具有法律約束力的。
題型：判斷題
在出售過程的開始，賣方（或其投資銀行）通常需要接觸5-10個潛在買家。
題型：判斷題
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行，主承銷商應當對面向一家以上投資者的路演推介過程進行全程錄像。
題型：判斷題
創(chuàng)業(yè)版股票首次公開發(fā)行，經(jīng)采用詢價方式確定發(fā)行價格的，主承銷商應當向網(wǎng)下投資者提供投資價值研究報告。
題型：判斷題
以下哪些是選擇出售100%所有權(quán)給私人公司（而非選擇IPO）的好處？（）
題型：多項選擇題
精選層掛牌公司董事會中兼任高管及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的（）。
題型：單項選擇題
為減少并購交易中的每股盈利稀釋，上市公司可以：（）
題型：單項選擇題