單項選擇題進行銀行的資金風險管理，不需要進行下列哪一個管理：（）。
A.交易賬戶風險管理
B.流動性風險管理
C.銀行賬戶利率風險的管理
D.資本管理
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1.單項選擇題下列說明何者是錯的：（）。
A.VaR模型的估計應該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數至少需要使用一年以上的歷史數據
2.單項選擇題銀行采用內部模型法后，應該進行獨立的內部審查程序。審查每年至少實施1次，并且應該覆蓋交易部門與下列哪個部門：（）。
A.放款部門
B.外匯部門
C.風險控制部門
D.內部控制部門
3.單項選擇題壓力測試應該覆蓋的情景不包括：（）。
A.歷史情景
B.假設情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內之變動情景
4.單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應該透過下列何種方法來補強：（）
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
5.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數。銀行一年內實際損失超過VaR估計值的天數超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應該乘上哪一個系數：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管機構對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內部的日常操作風險管理是：（）。
題型：單項選擇題
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
題型：單項選擇題
為了體現風險緩釋的效果，機構可以減少操作風險暴露以：（）。
題型：單項選擇題
披露資本結構時，應該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項選擇題
2000年英國的金融服務局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
題型：單項選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
題型：單項選擇題