單項選擇題銀行采用內(nèi)部模型法后，應(yīng)該進行獨立的內(nèi)部審查程序。審查每年至少實施1次，并且應(yīng)該覆蓋交易部門與下列哪個部門：（）。
A.放款部門
B.外匯部門
C.風險控制部門
D.內(nèi)部控制部門
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1.單項選擇題壓力測試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。
A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景
2.單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補強：（）
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
3.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個系數(shù)：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
4.單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
5.單項選擇題若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
最新試題
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風險應(yīng)該：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
題型：單項選擇題
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
題型：單項選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
題型：單項選擇題