單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)投資者持有投資組合由占比相同的F、J和H基金組成，其中，F(xiàn)、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%，系統(tǒng)風(fēng)險分別為1.2和0.6；H為債券基金，平均年化收益率為4%，久期為3年。根據(jù)已知條件，比較F股票基金和J股票基金的風(fēng)險調(diào)整后的收益，可以采用以下方法是（）

A.特雷諾比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟蹤誤差


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1.單項(xiàng)選擇題基金公司針對QDII基金實(shí)行的以下投資策略，不能有效規(guī)避跨境投資風(fēng)險的是（）

A.通過不同國家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險
B.通過多幣種投資來分散風(fēng)險
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動
D.通過外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風(fēng)險

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期損失，以下表述正確的是（）

A.預(yù)期損失，又稱在險價值、尾部損失、條件風(fēng)險價值度
B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個分位值

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于計(jì)算風(fēng)險價值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯誤的是（）

A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時無須事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于主動比重指標(biāo)，以下表述正確的是（）

A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準(zhǔn)差別越小
B.主動比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個指數(shù)基金

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于主動比重的說法錯誤的是（）

A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度