單項選擇題關于計算風險價值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯誤的是（）

A.該方法假設市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展狀況大致相同
B.計算時無須事先確定風險因子收益或概率分布
C.被認為是最精準貼近的計算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源


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1.單項選擇題關于主動比重指標，以下表述正確的是（）

A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準差別越小
B.主動比重指標常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實質上是一個指數(shù)基金

2.單項選擇題下列關于主動比重的說法錯誤的是（）

A.投資組合要跑贏基準必須在適當?shù)臅r候以適當?shù)姆绞狡x基準
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準的偏離程度

3.單項選擇題某年底資金面持續(xù)緊張，貨幣市場利率快速上行，疊加信用風險事件不斷爆出，債券市場大幅調整，貨幣市場利率大幅上行導致貨幣基金吸引力下降，機構投資者短期集中大額贖回，個別貨幣基金面臨流動性壓力。關于上述事件中基金的投資風險，以下表述錯誤的是（）

A.資金面緊張、貨幣市場利率上行對基金造成的風險屬于市場風險范疇
B.流動性風險是一種綜合性風險，市場、信用等領域風險管理的缺陷必然導致流動性風險
C.機構持有人占比和結構會影響基金的流動性
D.基金經理要管理信用風險，降低信用風險事件對基金的影響

5.單項選擇題以下做法屬于戰(zhàn)術資產配置的是（）

A.某私募基金經理根據(jù)其基金投資者的風險承受能力，對基金資產做出事前的、整體性的、最能滿足其基金投資者需求的規(guī)劃和安排
B.某基金經理根據(jù)市場的短期波動，通過擇時調節(jié)其資產組合各類別資產之間的分配比例
C.某私募基金經理為了追求自己管理的基金的長期回報，基于長期投資目標制定了該基金第一個五年資產配置計劃
D.某基金經理通過對組合中債券和股票類資產的長期預期收益率、長期風險水平和資產間的相關性進行比較，運用均值方差模型等優(yōu)化方法構建最優(yōu)組合

最新試題

關于廉潔從業(yè)管理的職責分工，以下表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

甲基金公司作為資產管理計劃財產的受托人與資產委托人乙公司簽訂了《補充協(xié)議》，《補充協(xié)議》約定，如計劃財產發(fā)生虧損，甲公司以自有資金補償乙公司，確保信托財產本金不受損失。下列說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

證監(jiān)會行政處罰數(shù)量最多的案件類型是（）。

題型：單項選擇題

下列關于商業(yè)票據(jù)發(fā)行的說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

按照（），當股票（或大盤）放量上漲或者呈現(xiàn)價升量增的態(tài)勢時，則股票有望再續(xù)升勢。

題型：單項選擇題

在我國，場內交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國債標準回購業(yè)務，參與者包括（）。Ⅰ.機構投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個人投資者

題型：單項選擇題

道氏理論認為股票的趨勢是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國信托法》，關于信托受益人，以下表述正確的是（）I.委托人可以是受益人，也可以是同一信托的唯一受益人Ⅱ.受托人可以是受益人，但不得是同一信托的唯一受益人Ⅲ.受益人可以放棄信托受益權IV.全體受益人放棄信托受益權的，信托終止

題型：單項選擇題

各國對專業(yè)投資者的劃分標準基本都體現(xiàn)在（）。Ⅰ.業(yè)務資質Ⅱ.資產規(guī)模Ⅲ.投資經驗Ⅳ.金融市場知識Ⅴ.投資時長

題型：單項選擇題

（）是指在給定的風險水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風險最小化的投資組合。

題型：單項選擇題