若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。

利用風險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價值。

假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風險利率為每年4％。要求：利用風險中性原理確定期權(quán)的價值。

計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？

根據(jù)上一題，某投資者采用保護性看跌期權(quán)投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后該股票價格上漲20％，該投資組合的凈損益是多少？

計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。

若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計算買入期權(quán)的凈損益；

若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。