問答題

已知:A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率為10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%;A證券收益率與8證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2。

當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為12.11%,結(jié)合上一題的計算結(jié)果回答以下問題:
①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響,如有影響,說明有什么樣的影響?
②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有沒有影響,如有影響,說明有什么樣的影響?


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