資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為27.9%,資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%,標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2,投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中,張某期望的最低收益率為16%,趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險(xiǎn),并說明理由。您可能感興趣的試卷
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計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40%,β系數(shù)為0.5,證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20%,β系數(shù)為1.5,則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險(xiǎn)大,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小。
計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。
甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差率為多少?
若存在通貨膨脹,實(shí)際利率會(huì)高于名義利率。
比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù),評(píng)價(jià)它們的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。
在資產(chǎn)組合中,單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同,通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價(jià)值比例,可能改變?cè)摻M合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。
年利率12%,每年復(fù)利一次,10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少?
混合成本的分解可以采用合同確認(rèn)法,但合同確認(rèn)法要配合賬戶分析法使用。
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大?