浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。