A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成
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A.在垂直價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
A.買進；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進
C.買進；買進；賣出
D.賣出；買進；買進
A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
最新試題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。