A.買入一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康模辉儋I入一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
B.買入一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康?；再賣出一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
C.賣出一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康?；再買入一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
D.賣出一份期權(quán)達(dá)到封頂?shù)哪康?；再賣出一份期權(quán)達(dá)到保底的目的
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A.利率上限；利率下限
B.利率下限；利率上限
C.即期利率；遠(yuǎn)期利率
D.遠(yuǎn)期利率；即期利率
A.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率買進(jìn)一份利率期貨合同
C.期權(quán)多頭方將以5%的利率買進(jìn)一份利率期貨合同
D.期權(quán)多頭方將以9.5%的利率賣出一份利率期貨合同
A.實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓；每日按收市清算價(jià)
B.每日按收市清算價(jià)；實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓
C.每日按收市清算價(jià)；也是每日按收市清算價(jià)
D.實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓；也是實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓
A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購(gòu)買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。