A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.0060美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán),則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買(mǎi)入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán),則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購(gòu)買(mǎi)者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán),則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣(mài)出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣(mài)出的是看跌期權(quán),則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買(mǎi)入一定數(shù)量的外匯
A.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán),且市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格,則該投資者一定有正的收益
A.作為期權(quán)買(mǎi)方和賣(mài)方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進(jìn)行詢價(jià)
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開(kāi)喊價(jià),柜臺(tái)式期權(quán)則是由交易的兩個(gè)主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的,柜臺(tái)式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由買(mǎi)賣(mài)雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買(mǎi)者和賣(mài)者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系,柜臺(tái)式期權(quán)合約沒(méi)有擔(dān)保,它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費(fèi)的支付來(lái)看,交易所交易期權(quán)的期權(quán)費(fèi)在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日中支付,柜臺(tái)式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)則在成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日支付
最新試題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例?()
兩值期權(quán)(Binary options)可通過(guò)CBOE交易。
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái),OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?