A.模擬一組風險因素（如股權(quán)價格、匯率和利率）的多種情景對組合價值的影響
B.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
C.評估所有風險因素變化的整體效應(yīng)
D.更頻繁地用于機構(gòu)范圍內(nèi)的壓力測試
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B.市場獨立
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D.參數(shù)獨立
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B.敏感性分析
C.誤差分析
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A.統(tǒng)計VaR方法
B.參數(shù)VaR方法
C.概率VaR方法
D.數(shù)值VaR方法
最新試題
用期貨等衍生金融工具進行套期保值屬于哪一類風險應(yīng)對手段？（）
一項金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來刻畫？（）
風險管理的一系列標準和程序和規(guī)范建立，標志著風險管理開始逐漸走向成熟，是哪一個風險管理發(fā)展階段？（）
哪一類風險應(yīng)優(yōu)先予以規(guī)避？（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）
成立一家自保公司屬于哪一類風險應(yīng)對手段？（）
影片"大空頭"中，用于做空房貸證券的金融工具是（）
風險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)？（）
運用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風險進行處理，這屬于（）
關(guān)于風險分離和風險復(fù)制，錯誤的是（）