單項選擇題（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
A.久期分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.缺口分析
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1.單項選擇題在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是（）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
2.單項選擇題巴塞爾委員會強調(diào)，銀行應該將市場價格或模型參數(shù)定期進行精確性驗證，稱為（）驗證。
A.價格獨立
B.市場獨立
C.模型獨立
D.參數(shù)獨立
3.單項選擇題（）是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。
A.準確性檢驗
B.敏感性分析
C.誤差分析
D.有效性檢驗
4.單項選擇題給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對應的分界點，該分界點對應的數(shù)值就是相對應的VaR數(shù)值，這是（）的計算方法。
A.統(tǒng)計VaR方法
B.參數(shù)VaR方法
C.概率VaR方法
D.數(shù)值VaR方法
5.單項選擇題下列關(guān)于VaR的說法中，正確的是（）。
A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險
B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失
C.零值VaR是以期末價值作為基準來測度風險
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
最新試題
選擇最有效的措施來處理風險，屬于風險管理程序的（）
題型：單項選擇題
由董事會、管理層和其他員工實施的、旨在為經(jīng)營的有效性和效率、財務報告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標的實現(xiàn)提供合理保證的過程，這一定義用于解釋（）
題型：單項選擇題
風險管理傳入中國，大概是在哪一個階段？（）
題型：單項選擇題
下面有關(guān)風險管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件，哪一項不是由COSO委員會發(fā)布的？（）
題型：單項選擇題
用期貨等衍生金融工具進行套期保值屬于哪一類風險應對手段？（）
題型：單項選擇題
下面有關(guān)預期收益率的表述，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
一項金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來刻畫？（）
題型：單項選擇題
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
題型：單項選擇題
銀行的貸款提取呆壞賬準備金屬于哪一類風險應對手段？（）
題型：單項選擇題
一般哪一類風險尤其適合于保險手段來應對？（）
題型：單項選擇題