問答題計量經濟學模型中的待估參數(shù)有哪些？
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1.問答題計量經濟研究中如何進行理論模型的設定？
3.多項選擇題能夠檢驗多重共線性的方法有（）
A.簡單相關系數(shù)矩陣法
B.DW檢驗法
C.t檢驗與F檢驗綜合判斷法
D.ARCH檢驗法
E.輔助回歸法（又稱待定系數(shù)法）
4.單項選擇題檢驗自回歸模型擾動項的自相關性，常用德賓h檢驗，下列命題正確的是（）
A.德賓h檢驗只適用一階自回歸模型
B.德賓h檢驗適用任意階的自回歸模型
C.德賓h統(tǒng)計量服從t分布
D.德賓h檢驗可以用于小樣本問題
5.單項選擇題目前所學的回歸分析中，定義的（）
A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量
B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量
C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量
D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量
最新試題
在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
題型：判斷題
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經濟學的重要內容。
題型：判斷題
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
題型：判斷題
請簡述工具變量法的基本思想。
題型：問答題
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性，那么這個時間序列具有自相關性。
題型：判斷題
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
題型：問答題
當一個時間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時間的增加而增加時，我們稱之為什么？（）
題型：單項選擇題
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測，（）。
題型：多項選擇題
當一個變量對另一個變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）
題型：單項選擇題
請論述計量經濟學在現(xiàn)代經濟研究中的應用及其重要性。
題型：問答題