A.一般月份持倉限額
B.交割前一月持倉限額
C.交割當(dāng)月份持倉限額
D.單邊持倉限制
E.套期保值
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A.恒生指數(shù)
B.道斯指數(shù)
C.納斯達(dá)克指數(shù)
D.《金融時(shí)報(bào)》指數(shù)
E.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
A.開倉
B.買空
C.賣空
D.持倉
E.平倉
A.普通股的市價(jià)
B.認(rèn)股價(jià)格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購數(shù)量
A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機(jī)構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？