A.道·瓊斯指數(shù)
B.NASDAQ指數(shù)
C.《金融時(shí)報(bào)》指數(shù)
D.DAX指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.場外交易市場往往是一種分散的、無形的市場,沒有集中的、有組織的交易場所
B.交易對象眾多,既包括大量未上市證券,也包括一部分上市證券
C.證券投資者可委托證券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行買賣,也可直接同經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行交易
D.證券交易管理規(guī)則比場內(nèi)交易更加嚴(yán)格
A.投資銀行
B.會計(jì)師事務(wù)所
C.信用評級機(jī)構(gòu)
D.證券交易所
A.投資銀行、商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司
B.證券投資基金
C.養(yǎng)老基金
D.非金融企業(yè)
A.買入看漲期權(quán)的收益在理論上可以無窮大,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為看漲期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
B.賣出看漲期權(quán)的最大收益為看漲期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為履約價(jià)格,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
C.買入看跌期權(quán)的最大收益為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為看跌期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
D.賣出看跌期權(quán)的最大收益為看跌期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
A.套期保值以回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的,通常指交易者通過在現(xiàn)貨市場與期貨市場同時(shí)做相反方向的對沖交易從而為其現(xiàn)貨保值
B.套期保值交易與現(xiàn)貨交易是分開進(jìn)行的,很少以現(xiàn)貨交割為結(jié)果
C.套期保值可以分為買入套期保值和賣出套期保值
D.賣出套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現(xiàn)貨價(jià)格上漲而遭受損失
最新試題
VAR風(fēng)險(xiǎn)管理模型的特點(diǎn)包括:()。
場外證券交易市場的特點(diǎn)包括()。
開放式基金從負(fù)債角度進(jìn)行流動(dòng)性管理時(shí)應(yīng)考慮的問題包括()。
根據(jù)金融市場上的“三公”原則,在市場運(yùn)行過程中應(yīng)做到:()。
以下屬于資本*市場中介機(jī)構(gòu)的是()。
在我國,基金管理公司的投資決策運(yùn)行機(jī)制一般是()。
VAR風(fēng)險(xiǎn)管理模型的局限性包括:()。
以下關(guān)于期權(quán)估價(jià)模型的表述中,正確的有()。
創(chuàng)業(yè)投資的功能包括()。
關(guān)于企業(yè)發(fā)展的生命周期和創(chuàng)業(yè)投資的時(shí)機(jī)選擇,以下表述中正確的有()。