A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
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你可能感興趣的試題
A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》,是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標(biāo)的手段,而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風(fēng)險的平衡
A.國債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國際債券
E.銀行存款
A.利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險
最新試題
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險收益率為()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()
按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”,即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是()
下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()