A.賣出永久債券
B.買入即將到期的20年期債券
C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券
D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券
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A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響
A.收益率
B.資產(chǎn)負債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率
A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大
B.價格變動的程度與久期的長短無關(guān)
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價格同向變動
A.久期
B.敞口
C.現(xiàn)值
D.終值
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值
B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值
C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
最新試題
匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險？（）
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。