A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
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A.收益率
B.資產(chǎn)負(fù)債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率
A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大
B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長短無關(guān)
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)
A.久期
B.敞口
C.現(xiàn)值
D.終值
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值
B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
A.盯市
B.情景分析
C.模擬
D.盯模
最新試題
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
止損限額適用的時(shí)期為（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
缺口分析的局限性包括（）。
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。
商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。