不定項選擇

風險事件:
為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。
相關(guān)背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,并明確了違約風險暴露的加總方式。

以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()

A.交易對手信用風險暴露的計量
B.對交易對手信用風險的定價
C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)
D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量


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1.不定項選擇

風險事件:
為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。
相關(guān)背景:
近年來,隨著金融市場的發(fā)展,我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,并明確了違約風險暴露的加總方式。

區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險,交易對手信用風險的特性包括()。

A.當合約價值為正時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險
B.當合約價值為正時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險
C.當合約價值為負時,己方可能違約,交易對手承擔違約風險
D.當合約價值為負時,交易對手可能違約,己方存在交易對手風險
E.在違約時點上,交易對手的實際風險暴露存在不確定性

2.多項選擇題商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測信用組合風險。

A.行業(yè)
B.利潤貢獻度
C.產(chǎn)品
D.客戶
E.區(qū)域

3.多項選擇題商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。

A.區(qū)域限額
B.國家風險限額
C.集團客戶限額
D.行業(yè)限額
E.單一客戶限額

4.多項選擇題商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內(nèi)部評級體系能夠()。

A.有效進行風險排序
B.有效識別信用風險
C.準確量化風險參數(shù)
D.自由調(diào)整評級結(jié)果
E.有效區(qū)分風險等級