當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見(jiàn)的參數(shù)估計(jì)方法有（）。

時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）