若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。

?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。

哪種時間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析？（）

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

?下列模型中沒有對條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

?對ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。