根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對沖市場非系統(tǒng)性風險
C.可以用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風險
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益
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根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問題。
A.系統(tǒng)性風險
B.運用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風險
D.預期股票組合能跑贏大盤
A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達到最大化收益
B.爭取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復制某標的指數(shù)走勢
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。