A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲備+股票組合+股指期貨合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合，使之盡量達到最大化收益
B.爭取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合，使之與標的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復制某標的指數(shù)走勢
A.一種主動管理型的投資策略
B.一種被動管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標準買進并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤
D.基于對市場總體情況、行業(yè)輪動和個股表現(xiàn)的分析，試圖通過時點選擇和個別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢的同時，獲取超越市場的平均收益
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）