單項(xiàng)選擇題在資本*市場理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場組合M
D.組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場組合的方差和頭走著典型風(fēng)險(xiǎn)偏好成反比


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于波動(dòng)率指標(biāo)，以下表述正確的是（）。

A.在計(jì)算波動(dòng)率時(shí)，交易所非交易日也通常會(huì)被計(jì)算在內(nèi)
B.波動(dòng)率基于投資價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子在敏感程度的指標(biāo)
C.投資組合波動(dòng)率在風(fēng)險(xiǎn)管理中最常見的定義是單位時(shí)間收益率標(biāo)準(zhǔn)
D.投資組合波動(dòng)率計(jì)算時(shí)所取的單位時(shí)間不可以取每周

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行間債券市場中“公開市場一級(jí)交易商制度”，以下表述正確的是（）。

A.公開市場一級(jí)交易商僅與投資者進(jìn)行債券交易
B.公開市場一級(jí)交易商不能參加二級(jí)市場交易
C.公開市場一級(jí)交易商是銀行間交易商協(xié)會(huì)確定的
D.公開市場一級(jí)交易商制度是為配合中國人民銀行貨幣政策目標(biāo)

4.單項(xiàng)選擇題證券市場線（SML）不能應(yīng)用于（）。

A.決定最合適的資產(chǎn)配置點(diǎn)（資產(chǎn)配置）
B.評(píng)估單個(gè)資產(chǎn)對(duì)整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)
C.描述單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場風(fēng)險(xiǎn)之間的函數(shù)關(guān)系
D.決定資產(chǎn)最合理的預(yù)期收益率（定價(jià)）

5.單項(xiàng)選擇題與單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相比，投資組合能起到的作用是（）。

A.提高組合的收益率
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.獲取更高的超額收益
D.降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

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