某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。

美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國(guó)債，如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）

面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。

常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有（）。