在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等）
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
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在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于（）
A.反向市場牛市套利
B.反向市場熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場碟市套利
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時(shí)買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時(shí)買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價(jià)差（）美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.價(jià)格品級的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價(jià)格突然上漲引起的損失
最新試題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
價(jià)差交易包括（）。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。