在我國(guó)，某交易者在4月8日買(mǎi)入5手7月份棉花期貨合約的同時(shí)賣(mài)出5手9月份棉花期貨合約，價(jià)格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，7月和9月棉花合約平倉(cāng)價(jià)格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于（）
A.反向市場(chǎng)牛市套利
B.反向市場(chǎng)熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場(chǎng)碟市套利
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月15日，美國(guó)芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣(mài)出10手1月份玉米合約同時(shí)買(mǎi)入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日，美國(guó)芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價(jià)格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣(mài)出10手1月份玉米合約同時(shí)買(mǎi)入10手1月份小麥合約，9月30日，同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價(jià)差（）美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.價(jià)格品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價(jià)格突然上漲引起的損失
A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成，一個(gè)賣(mài)空套利和一個(gè)買(mǎi)空套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D.必須同時(shí)下達(dá)買(mǎi)空、賣(mài)空、買(mǎi)空三個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖
最新試題
期貨投機(jī)的原則有（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買(mǎi)入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差（）。
價(jià)差交易包括（）。
采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí)，增倉(cāng)應(yīng)遵循以下（）原則。