A.協(xié)定價(jià)格和市場價(jià)格
B.權(quán)利期間
C.利率
D.標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性
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A、資本結(jié)構(gòu)
B、經(jīng)營效率
C、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
D、償債能力
A、一個(gè)
B、兩個(gè)
C、十個(gè)
D、五個(gè)
A、期權(quán)的成本
B、期權(quán)的價(jià)格
C、期貨的價(jià)格
D、期貨的成本
A、現(xiàn)值理論
B、預(yù)期理論
C、合理收益理論
D、流動(dòng)性理論
A、必要收益
B、市場平均收益
C、Alpha
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。