實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。