若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。