實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。