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A.當(dāng)集合競(jìng)價(jià)有效時(shí)，期權(quán)合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)為當(dāng)日該合約集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。
B.期權(quán)合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)為前一日的合約收盤(pán)價(jià)
C.期權(quán)合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)由交易所利用隱含波動(dòng)率通過(guò)BS公式計(jì)算給出
D.集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。
A.競(jìng)價(jià)交易制度
B.做市商制度
C.以競(jìng)價(jià)交易為主的混合交易制度
D.以做市商為主的混合交易制度
A.25張
B.50張
C.75張
D.100張
A.該合約的前收盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）+漲跌幅。
B.該合約的前收盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）-漲跌幅。
C.該合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）+漲跌幅
D.該合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）-漲跌幅
A.價(jià)格優(yōu)先
B.時(shí)間優(yōu)先
C.掛單數(shù)量?jī)?yōu)先
最新試題
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
期權(quán)買(mǎi)方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）