A.0.3 0.4
B.0.5 0.2
C.0.4 0.3
D.0.35 0.35
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A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權(quán)的義務(wù)在交易中與期貨類似,也需要進行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似,也需要進行保證金交易
A.損失有限,收益無限
B.損失無限,收益有限
C.損失有限,收益有限
D.損失無限,收益無限
A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標的股價+權(quán)利金
D.標的股價-權(quán)利金
A.0.3;0.4
B.0.5;0.2
C.0.4;0.3
D.0.35;0.35
最新試題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉()
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是()。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。