A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
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A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
A.升高
B.不變
C.降低
D.無(wú)法判斷
A.股價(jià)為37元
B.股價(jià)為40元
C.股價(jià)為43元
D.股價(jià)為46元
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
A.{結(jié)算價(jià)+MA.x（25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價(jià)）}×合約單位
B.Min{結(jié)算價(jià)+MA.x[25%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價(jià)]}，行權(quán)價(jià)}×合約單位
C.{結(jié)算價(jià)+MA.x（15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）}×合約單位
D.Min{結(jié)算價(jià)+MA.x[15%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}×合約單位
最新試題
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某投資者已買入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。