A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
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A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
A.{結算價+MA.x（25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×標的收盤價）}×合約單位
B.Min{結算價+MA.x[25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×行權價]}，行權價}×合約單位
C.{結算價+MA.x（15%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）}×合約單位
D.Min{結算價+MA.x[15%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價]，行權價}×合約單位
A.D.E.ltA.的變化與標的股票的變化比值
B.期權價值的變化與標的股票變化的比值
C.期權價值變化與時間變化的比值
D.期權價值變化與利率變化的比值
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結果調(diào)整成份股。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
期權合約的交易價格被稱為（）
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）