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A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結(jié)算要求強(qiáng)行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉
C.結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內(nèi)（次一交易日上午11：30前）補足；
D.應(yīng)予強(qiáng)行平倉的其他情形
A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上，按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤價、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價-合約標(biāo)的前收盤價，0）
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（15%*合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%*合約標(biāo)的收盤價）
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
備兌開倉的交易目的是（）。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
期權(quán)合約面值是指（）