A、期權成交時標的資產的市場價格
B、買方行權時標的資產的市場價格
C、買進期權合約時所支付的權利金
D、期權成交時約定的標的資產的價格
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A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認沽期權同時賣出一手認購期權
B.是風險對沖類策略
C.優(yōu)于配對認沽期權策略
D.提供了低成本的保護，放大了潛在收益
A.大于11200點
B.小于11200點
C.大于12800點
D.小于12800點
A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權利金賣出價-買入平倉價
C.期權被要求履約風險=執(zhí)行價格+標的物平倉買入價格-權利金
D.不需要繳納保證金
A.一旦期權被要求行權，組合收益一定為負
B.投資者不得不在盈利時賣出，卻自己擔負損失，該策略可行性不高
C.是一種激進的期權策略
D.使用該策略的投資者要有出售所持有股票的心理準備
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
以下為虛值期權的是（）。
滬深300指數依據樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據審核結果調整成份股。
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。