A.64
B.65
C.66
D.67
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A.為正值
B.為負(fù)值
C.等于零
D.可能為正值,也可能為負(fù)值
A.保護(hù)性策略
B.抵補(bǔ)性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標(biāo)的證券
B.合約單位
C.行權(quán)價格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.百分百獲利
下面影響期權(quán)價格的因素描述正確的有()。
I執(zhí)行價格與標(biāo)的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小,而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下,標(biāo)的物價格的波動越大,期權(quán)價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下,美式期權(quán)有效期越長,時間價值就越大
Ⅳ當(dāng)利率提高時,期權(quán)的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
以下為虛值期權(quán)的是()。
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
通過備兌平倉指令可以()。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補(bǔ)足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉?()