A.上交所期權(quán)市場的交易時間為每個交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B.9：15-9：25為開盤集合競價時間
C.9：30-11：30、13：00-15：00為連續(xù)競價時間
D.9：00-9：05可以接受行權(quán)指令
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A.大幅上漲
B.大幅下跌
C.變化較大
D.基本保持不變
A.5000股/份
B.5000手
C.500手
D.500000股/份
A.買入標的股票，買入認沽齊全
B.賣出標的股票，買入認購期權(quán)
C.買入標的股票，賣出認購期權(quán)
D.賣出標的股票，賣出認沽期權(quán)
A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實值期權(quán)
A.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)標的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)行權(quán)價格不同
最新試題
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
期權(quán)合約面值是指（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。