A.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價格不同
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A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
最新試題
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）