A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
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A.delta可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.delta表示期權(quán)價格變化一個單位時，對應(yīng)標(biāo)的的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個期權(quán)在到期時成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的delta絕對值接近0
A.無風(fēng)險利率
B.標(biāo)的股票波動率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價格
A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認(rèn)沽期權(quán)
D.提前平倉
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價格下行風(fēng)險
C.看多市場，進行方向性交易
D.看空市場，進行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
最新試題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）