A.損失有限，收益有限
B.損失有限，收益無限
C.損失無限，收益有限
D.損失無限，收益無限
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A.權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
C.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格
A.損失有限，收益有限
B.損失有限，收益無限
C.損失無限，收益有限
D.損失無限，收益無限
A.做多股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
A.做多股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
A.支付標(biāo)的股票的實(shí)際價(jià)格
B.期權(quán)的權(quán)利金
C.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
D.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
最新試題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。