A．資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
B．行業(yè)或部門選擇能力的衡量
C．基金收益率進行風(fēng)險調(diào)整的衡量
D．基金投資者組合穩(wěn)定性的衡量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金操作策略的改變
B．基金經(jīng)理的更換
C．證券市場狀況的變換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
A．明確的組成成分
B．可實際投資的
C．可衡量的
D．適當(dāng)?shù)?/p>
A．簡單凈值收益率
B．時間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
A．詹森指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．特雷諾指數(shù)
A．估值日
B．估值日后1個作日
C．估值日后2個工作日
D．估值日后3個工作日
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）