您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C．提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D．匯率風(fēng)險(xiǎn)
A．在利率走低時(shí)，再投資收益率就會降低，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D．由于市場利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動正向運(yùn)動
A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A．債券久期
B．期限結(jié)構(gòu)
C．債券信用等級
D．債券凸性
最新試題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）