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A.高級計量法資本計量的相關性主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累計損失相關性等類型
B.頻率的相關性是指模型單元格之間總損失是否相關
C.嚴重度的相關性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關
D.累積損失的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值
最新試題
商業(yè)銀行可以根據(jù)經營狀況變更操作風險監(jiān)管資本的計量方法，不需經過監(jiān)管部門批準。（）
在巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的標準中要求：用于損失計量和驗證的內部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期，如果銀行初次使用高級計量法，允許使用3年的內部歷史數(shù)據(jù)。（）
確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息屬于操作風險評估中的（）階段。
下列關于操作風險說法，正確的有（）。
損失分布法的計量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎上，分別對（）和（）的概率分布函數(shù)進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。
商業(yè)銀行評估操作風險采用的定量分析主要是依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。（）
基于（）構建操作風險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。
在對關鍵風險指標評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。