損失分布法的計量思路是在數(shù)據(jù)清洗的基礎(chǔ)上，分別對（）和（）的概率分布函數(shù)進行估計，采用蒙特卡羅模擬方法進行擬合，進而得到銀行操作風險資本額的方法。

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計量法計量模型精細度劃分標準提出明確要求，要按8條業(yè)務(wù)線（不包括其他業(yè)務(wù)線）、7種事件類型的二維矩陣進行歸類。（）

在巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的標準中要求：用于損失計量和驗證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期，如果銀行初次使用高級計量法，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)。（）

商業(yè)銀行可以根據(jù)經(jīng)營狀況變更操作風險監(jiān)管資本的計量方法，不需經(jīng)過監(jiān)管部門批準。（）

巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》附件12的規(guī)定，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風險資本應(yīng)當至少滿足（）。

基于（）構(gòu)建操作風險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。

下列關(guān)于高級計量法資本計量的相關(guān)性的說法，正確的有（）。

下列關(guān)于次貸危機中產(chǎn)生的風險的說法，正確的有（）。

個人信貸業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（）