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A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零
D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

A.交易限額
B.風險限額
C.止損限額
D.定價限額

A.短期收益
B.長期收益
C.中期收益
D.經(jīng)濟價值

A.模擬分析和事后檢驗
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后檢驗
D.風險價值和情景分析

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算
D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風險加權(quán)資產(chǎn)

A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性
B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.核算監(jiān)管資本、考核財務(wù)績效

A.收益率曲線風險
B.期權(quán)性風險
C.基準風險
D.重新定價風險

A.歐式期權(quán)
B.平價期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.買入期權(quán)