標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

計算互換中美元的固定利率（）。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。